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摘要
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▷ 設立有效久期缺口等5項監管指標，明確指標閾值
▷ 調整壓力情景計算，納入金融衍生工具風險對沖作用
12月19日，國家金融監督管理總局研究制定的《保險公司資產負債管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》）正式向社會公開徵求意見。作為保險業新「國十條」的配套文件之一，《辦法》設立有效久期缺口、綜合投資收益覆蓋率、淨投資收益覆蓋率、沉澱資金覆蓋率、壓力情景下流動性覆蓋率作為監管指標，推動強化改進資產負債管理架構、政策和程序。
2018年以來，監管部門發布了《保險資產負債管理監管暫行辦法》和財產保險公司資產負債管理能力評估規則等5項監管規則，初步構建起符合國內保險業特徵的資產負債管理和監管體系。《辦法》進一步明確了資產負債管理目標和管理原則、規範了資產負債管理治理體系、明確了資產負債管理政策和程序、設立了監管指標和監測指標、加強了監督管理。
監管指標和監測指標方面，《辦法》結合新會計準則和償付能力規則調整，設立資產負債監管指標，明確指標閾值。新增部分監測指標，設置差異化的預警區間，適時進行風險提示。例如，將淨投資收益覆蓋率納入人身險公司監管指標中。
金融監管總局有關負責人指出，通過設立這些監管指標，明確指標閾值，對不達標的公司將採取監管措施。《辦法》還進一步優化了指標計算口徑。根據宏觀經濟變化調整壓力情景，將金融衍生工具的風險對沖作用納入久期計算，對成本收益指標評價周期拉長至3至5年，引導保險公司長期經營，培育耐心資本。
《經濟通通訊社22日專訊》
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